Introduktion till RSI-indikatorn Relative Strength Index (RSI) - är en annan stor momentumindikator utvecklad av Welles Wilder. Standardperiodinställningar för RSI är 14 perioder, som kan appliceras till vilken tid som helst. RSI-indikatorn jämför genomsnittet av upp och ner stänger under en viss tidsperiod. Snabb Sammanfattning Handeln med RSI-indikatorn innebär följande signaler: RSI flyttar över 50 nivå mdash uptrend bekräftas, under 50 mdash downtrend bekräftas. RSI som toppar över 70 nivå mdash marknaden är överköpt. RSI håller sig över 70 nivåer mdash uptrend körs starkt. RSI avslutande 70-nivå mdash downtrend pågår, eller åtminstone en korrigering ner beror på. (Motsats för RSI som faller under 30.) RSI-trendlinjeutbrott - tidig varning om diagramsträckningsledningen. RSI avviker från pris på diagrammet mdash en tidig varning om en eventuell trendändring. Låt oss granska var och en av dessa RSI-signaler nedan. Hur handlar du med RSI-indikator RSI-indikatorn kallas ofta som en överkodad överföringsindikator, men det här är inte exakt korrekt. RSI tillhandahåller inte BuySell-signaler när de når överlagrade områden, det finns vissa regler som hjälper till att identifiera rätt tidpunkt för poster och utgångar. Läsningar över 70 indikerar en överköpt marknad, medan avläsningar under 30 indikerar en överlåtad marknad. Men när RSI förflyttar sig över 70 är det inte ännu en signal för en omedelbar försäljning, eftersom RSI kan stanna kvar i överköpt område under lång tid. Faktum är att när en stark uppgång utvecklas är läsningar över 70 bara en början på ett stort uppåtriktat drag. Ett motsats är sant för en nedåtgående trend och läsningar under 30 år. För att komma in vid rätt tidpunkt borde vänta på att RSI lämnar sitt överköpta överföringsområde. Till exempel, när RSI går över 70, kommer Forex-handlare att förbereda sig för att sälja, men den faktiska handeln kommer endast att ske när RSI korsar under 70. Motsatt sant för en överlämnad RSI: När RSI går under 30 väntar handlare på indikatorn att komma ut ur ett översolgt område och stiga över 30 innan du lägger en order. Forexhandlare använder också 50 nivåer av RSI-indikatorn, som skiljer köpkrafter från att sälja krafter på marknaden. Vissa handelsstrategier använder RSI 50-nivå för att bekräfta långa och korta inmatningar genom att titta på en positionering av RSI i förhållande till dess 50-nivå. RSI-trendlinjen RSI-indikatorn har fått en annan praktisk funktion: Forexhandlare använder RSI för att rita trendlinjer. Trots att RSIs trendlinje är intakt, bekräftar den att en trend håller bra. Med RSI-trendlinjer kan Forex-handlare få en mycket tidigare varning om kommande trendändringar, eftersom RSI-trendlinjer bevittnar ett par ljusstrålar tidigare än diagramsträngslinjer. RSI trendlinjer är speciellt användbara på stora tidsramar. Handelsdivergens med RSI-indikator Ett annat sätt att utnyttja RSI är att utnyttja RSI-divergenssignaler. När RSI närmar sig 30 letar efter en bullish divergens, långsamt stigande RSI jämfört med redan sjunkande priser. När RSI närmar sig, ser 70 näringsidkare på en bearish divergens som uppstår när de faktiska RSI-avläsningarna börjar minska medan priserna fortsätter att klättra upp. RSI Divergens antyder att en nuvarande fart är över och näringsidkare bör se för att skydda sina vinster och vara redo att handla i motsatt riktning. Det bästa sättet att lära sig några indikatorer är att läsa originalverk av deras skapare. Därför kan vi vända oss till den bok där J. Welles Wilder berättar om sin forskning om RSI-indikatorn: (3) Felsvängningar: Felsvängningar över 70 eller under 30 är väldigt starka tecken på en marknadsvändning. (Se Fig 6.3 och Fig 6.4). (5) Divergens: Även om divergens inte uppträder vid varje vändpunkt uppträder det vid de flesta betydande vändpunkterna. När divergens börjar dyka upp efter en bra riktning, är detta en mycket stark indikation på att en vändpunkt är nära. Divergens är den enskilt mest indikativa egenskapen för Relative Strength Index. RSI-indikator Formel RSI 100 - 100 (RS 1) RS Genomsnittlig Uppåtgående Prisförändring Genomsnittlig Nedåtgående Prisförändring Genomsnittlig Uppåtgående prisförändring (föregående genomsnittlig uppåtgående prisförändring) x 13 nuvarande uppåtförändring 14 första genomsnittlig uppåt förändring Totalt antal uppåtgående förändringar under de senaste 14 perioderna 14 Genomsnittlig nedåtgående prisförändring (tidigare genomsnittlig nedåtgående prisförändring) x 13 nuvarande nedåtgående förändring 14 Första genomsnittliga nedåtförändring Totalt uppåtgående förändringar under de senaste 14 perioderna 14 För beräkning Nedåtgående prisförändringar tas som positiva värden. Kopiering av kopior Forex-indikatorer Med hjälp av standard RSI (14) och en kortare RSI (6) ger en viss kant i läsning av diagramsignaler: signaler som inte är särdrag på 14 RSI syns tydligare på 6 RSI-diagrammet. Brilliant Med ledningen sätter jag RSI (13) och RSI (5) i samma fönsterlåda. Korset ger en utmärkt signal. Jag hade gett upp på RSI men det här fungerar verkligen smidigt. Jag har utvecklat mina strategier med mer information från din webbplats än alla andra källor i kombination. Trots att jag har läst allt mer än en gång, fortsätter jag att komma tillbaka för ny inspiration och idéer som jag inte tänkte på tidigare. Tack så mycket, mycket utmärkt Jag kan inte säga tillräckligt om hur bra du detaljerade denna information i de enkla fakta och hur man använder verktygets verktyg. Bravo Absoluta fantastiska saker, förstår det för första gången så klart som en klocka och mitt konto kan bevisa det. Varför kunde jag inte se det själv tidigare? Som barn skulle vi ligga på gräset och stirra på molnen och spela ett spel för att se vilket föremål ett moln skulle bilda, till en molnformationen skulle se ut som ett hus och den andra en gammal man , Till nästa ett lejon eller ett berg. Varje gång vi var tvungna att förklara för de andra vad vi ser och då skulle de bara se en lejon. Tack så mycket min vän. Min professor frågade oss en fråga i klassen att ingen kunde svara. När RSI närmar sig 70 och över, är det vanligtvis en indikator att sälja. Men det är ett scenario när RSI når 70, 80 eller till och med 90, folk borde köpa. Hans fråga var varför skulle de köpa om priserna ökade Hur man handlar Forex på nyhetsbrev En av de stora fördelarna med att handla valutor är att valutamarknaden är öppen 24 timmar om dygnet (från 17:00 EST på söndag till 16:00 EST fredag). Ekonomiska data tenderar att vara en av de viktigaste katalysatorerna för kortsiktiga rörelser på vilken marknad som helst, men det är särskilt sant på valutamarknaden, som inte bara reagerar på den amerikanska ekonomiska nyheterna utan även på nyheter från hela världen. Med åtminstone åtta stora valutor som är tillgängliga för handel med de flesta valutamäklare och mer än 17 derivat av dem finns det alltid en del ekonomiska data som är slated för utgivande som handlare kan använda för att informera de positioner de tar. I allmänhet släpps inte mindre än sju datauppgifter dagligen från de åtta stora valutorna eller de länder som följs mest efter. Så för dem som väljer att handla nyheter, det finns gott om möjligheter. Här tittar vi på vilka ekonomiska pressmeddelanden som släpps när, vilka är mest relevanta för valutahandlare, och hur handlare kan agera på denna marknadsrörande data. Vilka valutor ska vara ditt fokus Följande är de åtta stora valutorna: 1. Amerikanska dollar (USD) 2. Euro (EUR) 3. Brittiskt pund (GBP) 4. Japanska yenen (JPY) 5. Schweiziska francen (CHF) 6. Kanadensisk dollar (CAD) 7. Australiensisk dollar (AUD) 8. Nya Zeeland dollar (NZD) Detta är bara ett urval av några av de mer likvida derivaten baserat på valutorna ovan: 1. EURUSD 2. USDJPY 3. AUDUSD 4. GBPJPY 5. EURCHF 6. CHFJPY Som du kan se från de här listorna, kan valutorna vi lätt handla över hela världen. Det betyder att du kan handplocka de valutor och ekonomiska utgåvor som du uppmärksammar. Men som en allmän regel, eftersom amerikanska dollar ligger på andra sidan 90 av alla valutahandlare tenderar de amerikanska ekonomiska rapporterna att ha den mest uttalade effekten på marknaden. Tradingnyheter är hårdare än det kan låta. Inte bara är den rapporterade konsensusfallen viktig, men det är också viskningsnumret och revisionerna. Vissa utgåvor är också viktigare än andra, det här kan mätas både vad gäller betydelsen av landet som släpper ut data och vikten av frigivningen i förhållande till de andra datatyperna som släpps samtidigt. När utkommer nyhetsmeddelanden I figur 1 visas de ungefärliga tiderna (EST) där de viktigaste ekonomiska utgåvorna för vart och ett av följande länder publiceras. Det här är också de gånger då du bör ägna extra uppmärksamhet åt marknaderna om du planerar att handla nyhetsbrev. Figur 1: Tider där olika länder släpper ut viktiga ekonomiska nyheter. Vad är de viktigaste utgåvorna När du handlar nyheter måste du först veta vilka utgåvor som faktiskt förväntas den veckan. För det andra är det viktigt att du vet vilken data som är viktig. Generellt sett är dessa de viktigaste ekonomiska utgåvorna för något land: 1. Räntebeslut 2. Återförsäljning 3. Inflation (konsumentpris eller producentpris) 4. Arbetslöshet 5. Industriproduktion 6. Företagsundersökningar 7. Konsumentförtroendeundersökningar 8. Handelsbalans 9. Tillverkningssektorundersökningar Beroende på ekonomins nuvarande tillstånd kan den relativa betydelsen av dessa utgåvor ändras. Till exempel kan arbetslöshet vara viktigare i månaden än handels - eller räntebeslut. Därför är det viktigt att hålla fast vid vad marknaden fokuserar för just nu. (För mer insikt om dessa indikatorer, se Ekonomiska indikatorer att veta.) Hur länge påverkas effekten Enligt en studie av Martin DD Evans och Richard K. Lyons som publicerades i Journal of International Money and Finance (2004) kunde marknaden fortfarande absorberar eller reagerar på pressmeddelanden, om inte dagar efter det att de släppts. Studien visade att effekten på avkastning generellt inträffar under den första eller andra dagen, men effekten verkar ligga kvar till den fjärde dagen. Påverkan på orderflödet är däremot fortfarande mycket uttalad på tredje dagen och är fortfarande observerbar den fjärde dagen. Hur handlar jag faktiskt Trade News Det vanligaste sättet att handla nyheter är att leta efter en konsolideringsperiod framför ett stort antal och bara handla breakout på baksidan av numret. Detta kan göras både på kort sikt intradag och dagligen. Låt oss se diagrammet i Figur 2 som ett exempel. Efter ett svagt antal i september behöll marknaden andan före oktobertalet, som skulle släppas ut till allmänheten i november. Under de 17 timmarna före utsläppet var EUR-USD inskränkt inom ett tätt 30-rörsintervall. För nyhetshandlare. Detta skulle ha gett ett bra tillfälle att sätta igång en tradeout-handel, särskilt eftersom sannolikheten för en kraftig rörelse vid denna tidpunkt var extremt hög. Figur 2: Detta diagram illustrerar obeslutsamheten på marknaden som leder fram till oktoberlönens lönenummer, som släpptes i början av november. Notera ökningen av volatiliteten som inträffade en gång det värre än förväntat nyheter släpptes. Vi nämnde tidigare att handelsnyheter är hårdare än du kanske tror. Varför Den främsta orsaken är volatilitet. Du kan göra rätt drag men sluta bli stoppad. eller marknaden kan helt enkelt inte ha fart för att upprätthålla flytten. Låt oss se på diagrammet i Figur 3 som ett exempel. Diagrammet visar aktiviteten efter samma utgåva som den som visas i Figur 2, men i en annan tidsram för att visa hur svåra handelsnyheter kan vara. Den 4 november 2005 hade marknaden förväntat att 120 000 arbetstillfällen skulle läggas till amerikansk ekonomi, men i stället tillsattes endast 56 000 jobb. Den här kraftiga besvikelsen ledde till att försäljningen av dollarn var ungefär 60 pips mot euron under de första 25 minuterna efter utsläppet. Dollars uppåtgående momentum var dock så stark att vinsterna snabbt vändes och en timme senare hade EURUSD brutit sitt tidigare låga och faktiskt slog en 1,5-årig låg mot dollarn. Möjligheterna var rikliga för breakout-handlare. men hausseffekten i dollarn var så stark att ett så dåligt lönnummer misslyckades med att sätta en hållbar tandkräm i currencys rally. En sak du bör tänka på är att på baksidan av ett bra antal bör ett starkt drag också se en stark förlängning. Figur 3: Detta intradagskartong visar att, medan de sämre än väntat lönerna för icke-gårdslön sände EURUSD-räntan uppåt under en kort tidsperiod, kunde den starka dynamiken i amerikanska dollarn ta kontrollen och driva dollarn högre . Tänk på att när dollarns USDUSD faller går amerikanska dollarn uppåt och vice versa. Kan jag undvika att drabbas av volatilitet när handelsnyheter Svaret på att fånga en volatilitet utan att behöva drabbas av risken för en omkastning är att handla FX SPOT-alternativ. Ett antal olika FX-mäklare erbjuder olika exotiska alternativ. Exotiska alternativ har generellt barriärnivåer och kommer att vara lönsamma eller olönsamma baserat på huruvida barriärnivån bryts. Utbetalningen är förutbestämd och premien eller priset på alternativet är baserat på utbetalningen. Följande är de mest populära typerna av exotiska alternativ att använda för att handla pressmeddelanden: En dubbel snabbval har två barriärnivåer. Antingen en av nivåerna måste brytas före utgången för att möjligheten ska bli lönsam och för köparen att få utbetalningen. Om ingen barriärnivå bryts före utgången, upphör alternativet värdelöst. Ett dubbelt snabbval är det perfekta alternativet att handla för pressmeddelanden eftersom det är en ren non-directional breakout-spelning. Så länge barriärnivån bryts - även om priset går tillbaka kursen senare - betalas utbetalningen. Ett snabbval har bara en barriärnivå, vilket i allmänhet gör det lite billigare än ett dubbelt snabbval. Samma kriterium gäller - utbetalningen görs endast om barriären bryts före utgången. Det här är ett bra alternativ att köpa om du faktiskt har en uppfattning om huruvida antalet kommer att bli starkare eller svagare än marknadens konsensusprognos. Ett alternativ för dubbla utan beröring är det exakta motsatsen till ett dubbelt snabbval. Det finns två barriärnivåer, men i det här fallet kan varken barriärnivå brytas före utgången - annars är utbetalningsalternativet inte gjort. Detta alternativ är bra för nyhetshandlare som tror att den ekonomiska utgåvan inte kommer att orsaka en uttalad breakout i valutaparet och att det kommer att fortsätta att spänna handel. FX SPOT-alternativ är ett lönsamt alternativ för dem som inte bryr sig om att få whipsawed på marknaderna genom otillbörlig volatilitet innan de faktiskt ser spotpriset flytta i sin önskade riktning. Bottom Line Som vi har sett är valutamarknaden särskilt benägen för kortsiktiga rörelser som orsakas av frisläppandet av ekonomiska nyheter från både USA och resten av världen. Om du vill handla nyheter framgångsrikt på valutamarknaden är viktiga överväganden att komma ihåg att veta vilka utgåvor som förväntas när, vilka som är viktigast med tanke på nuvarande ekonomiska förhållanden och, naturligtvis, hur man handlar utifrån dessa marknadsrörliga data . En mängd olika exotiska alternativ är tillgängliga för näringsidkare som vill fånga en volatilitet utan att behöva möta risken för en omkastning, gör din forskning och håll dig på de ekonomiska nyheterna och du kan skörda belöningarna.10 Alternativstrategier att veta för ofta , handlare hoppar in i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att dra nytta av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Alltför ofta hoppa handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att dra nytta av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. 1. Omfattat samtal Förutom att köpa ett valfritt samtal, kan du också delta i en grundläggande täckad samtal eller köp-skriv-strategi. I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva (eller sälja) ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för samtalet. Investerare kommer ofta att använda denna position när de har en kortfristig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser till att generera ytterligare vinst (genom kvittot av köppremien) eller skydda mot en eventuell nedgång i det underliggande tillgångsvärdet. (För mer insikt läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.) 2. Gift I en gift strategi lägger en investerare som köper (eller äger) en viss tillgång (till exempel aktier) samtidigt en köpoption för en motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är bullish på tillgångspriset och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkring, och etablerar ett våning om tillgångens pris sjunker dramatiskt. (För mer om att använda den här strategin, se Married Puts: A Protective Relationship.) 3. Bull Call Spread I en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner till ett specifikt pris och sälja samma antal samtal vid en högre aktiekurs. Båda köpoptionerna kommer att ha samma löptid och underliggande tillgång. Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången. (För att lära dig mer, läs Vertical Bull och Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Bären lägger spridningsstrategin är en annan form av vertikal spridning som tjursamtalets spridning. I den här strategin köper investeraren samtidigt säljoptioner till ett bestämt börskurs och säljer samma antal satser till ett lägre lösenpris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att underliggande tillgångar pris sjunker. Det erbjuder både begränsade vinster och begränsade förluster. (För mer om den här strategin, läs Bear Put Spreads: Ett brusande alternativ till kortförsäljning.) 5. Skyddsklänning En skyddande krage-strategi utförs genom att köpa ett köpoptionsuttryck och skriva en out-of-the-box - alternativet köpoption på samma gång för samma underliggande tillgång (som aktier). Denna strategi används ofta av investerare efter en lång position i ett lager har upplevt betydande vinster. På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier. (För mer om dessa typer av strategier, se Dont Glöm ditt skyddskrage och hur en skyddande krage fungerar.) 6. Lång sträckning En långsträckt alternativstrategi är när en investerare köper både ett köp - och säljoption med samma lösenpris, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare kommer ofta använda denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att flytta betydligt, men är osäker på vilken riktning flytten kommer att ta. Denna strategi tillåter investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda optionerna. (För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.) 7. Long Strangle I en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång, men med olika slagkurser. Satskursen ligger vanligen under strykpriset för köpalternativet, och båda alternativen kommer att vara ute av pengarna. En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse, men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen stränglar kommer vanligtvis att vara billigare än straddles eftersom alternativen köps ut av pengarna. (För mer, se Få en stark hållning på vinst med strängar.) 8. Fjärilspridning Alla strategier fram till denna punkt har krävt en kombination av två olika positioner eller kontrakt. I en strategi för fjärilspridningsoptioner kommer en investerare att kombinera både en spetsstrategi och en spridningsstrategi, och använda tre olika strejkpriser. Exempelvis innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett samtal (put) alternativ till det lägsta (högsta) lösenpriset, samtidigt som man säljer två alternativa call (put) till ett högre (lägre) lösenpris och sedan ett sista samtal alternativ till ett jämnt högre (lägre) lösenpris. (För mer om denna strategi, läs Inställning av vinstfel med fjärilsspridningar.) 9. Iron Condor En ännu mer intressant strategi är i-ron-condor. I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska. (Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor. Ska du flocka till järnkondensatorer och försök strategin för dig själv (riskfri) med hjälp av Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Den sista alternativstrategin vi ska demonstrera här är järnens fjäril. I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig inköp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjäril sprids. Denna strategi skiljer sig åt eftersom den använder både samtal och sätter, i motsats till den ena eller den andra. Vinsten och förlusten är båda begränsade inom ett visst sortiment beroende på strejkpriserna för de använda alternativen. Investerare kommer ofta använda alternativa pengar utan att försöka minska kostnaderna och begränsa riskerna. (För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy) Relaterade artiklar En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. Skuldkvotskvoten är skuldkvoten som används för att mäta ett företags finansiella hävstångseffekt eller en skuldkvot som används för att mäta en individ. En typ av ersättningsstruktur som hedgefondsförvaltare brukar använda i vilken del av ersättningen som är prestationsbaserad.
No comments:
Post a Comment